By | September 27, 2021

#================================================== =======#

# ALM Kuantitatif, Ekonometrika & Derivatif Keuangan

# ML/DL menggunakan R, Python, Tensorflow oleh Sang-Heon Lee

#

# https://kiandlee.blogspot.com

#———————————————————–#

# Masalah Pencocokan CF Aset/Kewajiban sederhana

#================================================== =======#

grafik.mati() # hapus semua grafik

rm(daftar = l ()) # hapus semua file dari ruang kerja Anda

perpustakaan (ROI)

perpustakaan (ROI.plugin.neos)

# Suku Bunga Kotor

Rx = 1.01 # Xi: batas kredit

Ry = 1.02 # Yi: CP 90d

Rz = 1.003 # Zi : kelebihan dana

# variabel keputusan

# –> x1,2,3,4,5, y1,2,3, z1,2,3,4,5, v

# Matriks sisi kiri

v.LHS C(

1,0,0,0,0, 1,0,0, 1,0,0,0,0, 0,

Rx,1,0,0,0, 0,1,0, Rz,1,0,0,0, 0,

0,Rx,1,0,0, 0,0,1, 0,Rz,1,0,0, 0,

0,0,Rx,1,0, ry,0,0, 0,0,Rz,1,0, 0,

0,0,0,Rx,1, 0,ry,0, 0,0,0,Rz,1, 0,

0,0,0,0,Rx, 0,0,ry, 0,0,0,0,Rz, 1

)

m.LHS matriks (v.LHS, nrow = 6, byrow = BENAR)

# v (variabel keputusan ke-14) adalah fungsi tujuan

lp_obj L_objektif(c(rep(0,13),1))

# LHS * X = RHS

lp_con Batas_L(

L = m.LHS,

kepadamu = reputasi(“==”, 6),

rhs = C(150,100,200,200,50,300))

# Batas bawah & atas untuk variabel keputusan

lp_bound V_terikat(

pada = 1:14, ui = 1:14, lb = reputasi(0,14),

ub = c(perwakilan(100,5), rep(Inf,9)))

# Atur Masalah

lp OP (tujuan = lp_obj,

kendala = lp_con,

batas = lp_bound, maksimum = BENAR)

# Menyelesaikan masalah

memilih ROI_memecahkan(

lp, pemecah = “Neo”,

metode = “Mosek”,

surel = “Alamat email anda”)

# Cetak

kucing(“nHasil untuk Pencocokan CF A/L sederhana nn”,

“Nilai Fungsi Tujuan = “,

bulat(opt$objval,4), “n”,

“Variabel Keputusan Xi =”,

bulat(opt$solusi[1:5],4), “n”,

“Variabel Keputusan Yi = “,

bulat(opt$solusi[6:9],4), “n”,

“Variabel Keputusan Zi = “,

bulat(opt$solusi[10:14],4))